Сравнение VTHR с MRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и MFS Core Equity Fund (MRGAX).
VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VTHR и MRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHR и MRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | -3.23% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
MRGAX MFS Core Equity Fund | -4.08% | 12.33% | 20.01% | 22.88% | -17.24% | 25.26% | 18.56% | 34.66% | -4.12% | 23.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у MRGAX с доходностью -4.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHR имеют среднегодовую доходность 13.60%, а акции MRGAX немного отстают с 13.12%.
VTHR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.60%
MRGAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и MRGAX
VTHR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MRGAX в 0.93%.
Доходность на риск
VTHR vs. MRGAX — Ранг доходности на риск
VTHR
MRGAX
Сравнение VTHR c MRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и MFS Core Equity Fund (MRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHR | MRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.70 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.12 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.10 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 4.72 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHR | MRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.52 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VTHR и MRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и MRGAX
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности MRGAX в 14.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
MRGAX MFS Core Equity Fund | 14.18% | 13.60% | 8.21% | 2.54% | 3.83% | 7.28% | 1.54% | 3.20% | 11.09% | 6.27% | 3.65% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и MRGAX
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки MRGAX в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и MRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHR | MRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -54.04% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.07% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -23.08% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | -33.41% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -6.84% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -8.31% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.80% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и MRGAX
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеют волатильность 5.53% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHR | MRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.48% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 9.66% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 18.29% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.80% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 17.79% | +0.03% |