Сравнение VTHR с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
VTHR и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHR и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | -3.23% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 13.60% против 10.24% соответственно.
VTHR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.60%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и FTCS
VTHR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
VTHR vs. FTCS — Ранг доходности на риск
VTHR
FTCS
Сравнение VTHR c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHR | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.34 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.59 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.49 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 1.87 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHR | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.34 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.51 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VTHR и FTCS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и FTCS
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и FTCS
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHR | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -53.64% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -9.38% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -20.93% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | -31.93% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -6.46% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -6.93% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.46% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и FTCS
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHR | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.18% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 7.05% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 13.55% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 13.14% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 15.54% | +2.28% |