Сравнение VTHR с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
VTHR и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHR и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | -3.23% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHR имеют среднегодовую доходность 13.60%, а акции FPX немного отстают с 12.97%.
VTHR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.60%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и FPX
VTHR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
VTHR vs. FPX — Ранг доходности на риск
VTHR
FPX
Сравнение VTHR c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHR | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.05 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.19 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 10.78 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHR | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.24 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.54 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.53 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VTHR и FPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и FPX
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и FPX
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHR | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -56.29% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -14.19% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -43.14% | +18.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | -43.14% | +8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -6.75% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -11.43% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.20% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и FPX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 5.53%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHR | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 9.11% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 18.68% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 29.37% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 26.54% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 24.17% | -6.35% |