Сравнение VTHR с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Grizzle Growth ETF (DARP).
VTHR и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VTHR и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHR и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | -3.23% | 16.99% | 23.57% | 8.71% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
VTHR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.60%
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и DARP
VTHR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
VTHR vs. DARP — Ранг доходности на риск
VTHR
DARP
Сравнение VTHR c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHR | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.19 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.74 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.15 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 17.03 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.19 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VTHR и DARP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и DARP
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и DARP
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -30.27% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -15.92% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -8.02% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -4.84% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.88% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и DARP
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 5.53%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 9.11% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 19.29% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 29.51% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 26.41% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 26.41% | -8.59% |