PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHR с BKD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHR с BKD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while BKD (Brookdale Senior Living Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTHR returned 14.95%/yr vs -3.65%/yr for BKD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTHR и BKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у BKD с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции BKD по среднегодовой доходности: 14.95% против -3.65% соответственно.

VTHR

1 день
-0.70%
1 месяц
4.88%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.71%
3 года*
21.93%
5 лет*
12.66%
10 лет*
14.95%

BKD

1 день
1.66%
1 месяц
-12.62%
С начала года
13.53%
6 месяцев
15.46%
1 год
85.61%
3 года*
50.55%
5 лет*
12.53%
10 лет*
-3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHR и BKD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		10.94%16.99%23.57%25.92%-19.20%25.49%20.93%30.82%-5.65%21.06%
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		13.53%114.51%-13.57%113.19%-47.09%16.48%-39.06%8.51%-30.93%-21.90%

Correlation

The correlation between VTHR and BKD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.44

Over the past year, the correlation between VTHR and BKD has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 ETF

Brookdale Senior Living Inc.

Часто сравнивают с VTHR:
VTHR с VTIVTHR с VOOVTHR с IWVVTHR с VTHRXVTHR с VONEVTHR с VONGVTHR с AVUS
Часто сравнивают с BKD:
BKD с WELLBKD с ALHCBKD с LTCBKD с VOOBKD с SWPPXBKD с WASHBKD с ENSG

Доходность на риск

VTHR vs. BKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BKD
Ранг доходности на риск BKD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHR c BKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRBKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.28

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.97

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.06

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

8.54

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHR vs. BKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и BKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRBKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.24

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

-0.06

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.05

+0.91

Просадки

Сравнение просадок VTHR и BKD

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки BKD в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и BKD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRBKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-96.29%

+61.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-28.15%

+19.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-43.55%

+24.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-73.14%

+48.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

-90.58%

+55.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-73.91%

+73.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-63.69%

+59.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

10.06%

-8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и BKD

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 2.98%, в то время как у Brookdale Senior Living Inc. (BKD) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRBKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

10.17%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

27.32%

-18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

37.88%

-25.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

53.34%

-36.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

59.94%

-42.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и BKD

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как BKD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.00%1.08%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%

Часто задаваемые вопросы

VTHR and BKD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKD has higher volatility (10.17%) compared to VTHR (2.98%). In terms of maximum drawdown, VTHR dropped -34.61% vs BKD's -96.29%.

BKD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHR и BKD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор