PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKD с WELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKD с WELL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Welltower Inc. (WELL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKD или WELL.

Корреляция

Корреляция между BKD и WELL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BKD и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.78%
984.55%
BKD
WELL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKD:

-0.21

WELL:

2.94

Коэф-т Сортино

BKD:

-0.01

WELL:

3.77

Коэф-т Омега

BKD:

1.00

WELL:

1.50

Коэф-т Кальмара

BKD:

-0.10

WELL:

4.74

Коэф-т Мартина

BKD:

-0.38

WELL:

14.72

Индекс Язвы

BKD:

24.02%

WELL:

4.18%

Дневная вол-ть

BKD:

43.46%

WELL:

20.95%

Макс. просадка

BKD:

-96.29%

WELL:

-63.33%

Текущая просадка

BKD:

-86.58%

WELL:

-6.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKD:

$1.26B

WELL:

$95.75B

EPS

BKD:

-$0.89

WELL:

$1.60

Коэффициент PEG

BKD:

-0.75

WELL:

3.33

Коэффициент P/S

BKD:

0.42

WELL:

11.98

Коэффициент P/B

BKD:

5.94

WELL:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

BKD:

$2.34B

WELL:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKD:

$990.12M

WELL:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

BKD:

$291.16M

WELL:

$2.15B

Доходность по периодам

С начала года, BKD показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции BKD уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: -16.32% против 11.57% соответственно.

BKD

С начала года

25.25%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

2.94%

1 год

-9.48%

5 лет

12.84%

10 лет

-16.32%

WELL

С начала года

17.13%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

13.94%

1 год

59.13%

5 лет

30.33%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKD и WELL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKD
Ранг риск-скорректированной доходности BKD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKD c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BKD, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKD: -0.21
WELL: 2.94
Коэффициент Сортино BKD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKD: -0.01
WELL: 3.77
Коэффициент Омега BKD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKD: 1.00
WELL: 1.50
Коэффициент Кальмара BKD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKD: -0.10
WELL: 4.74
Коэффициент Мартина BKD, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKD: -0.38
WELL: 14.72

Показатель коэффициента Шарпа BKD на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKD и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
2.94
BKD
WELL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKD и WELL

BKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.78%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%

Просадки

Сравнение просадок BKD и WELL

Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.58%
-6.31%
BKD
WELL

Волатильность

Сравнение волатильности BKD и WELL

Brookdale Senior Living Inc. (BKD) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что BKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.24%
9.70%
BKD
WELL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKD и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookdale Senior Living Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию