PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение BKD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKD с VOO

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKD или VOO.

Корреляция

Корреляция между BKD и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности BKD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.70%
-7.30%
BKD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKD:

-0.32

VOO:

0.28

Коэф-т Сортино

BKD:

-0.20

VOO:

0.52

Коэф-т Омега

BKD:

0.98

VOO:

1.07

Коэф-т Кальмара

BKD:

-0.15

VOO:

0.28

Коэф-т Мартина

BKD:

-0.58

VOO:

1.32

Индекс Язвы

BKD:

23.64%

VOO:

3.92%

Дневная вол-ть

BKD:

42.33%

VOO:

18.68%

Макс. просадка

BKD:

-96.29%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BKD:

-87.76%

VOO:

-12.67%

Доходность по периодам

С начала года, BKD показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции BKD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -17.21% против 11.82% соответственно.

BKD

С начала года

14.31%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-2.71%

1 год

-13.53%

5 лет

9.00%

10 лет

-17.21%

VOO

С начала года

-8.64%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-7.30%

1 год

4.42%

5 лет

15.70%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookdale Senior Living Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKD
Ранг риск-скорректированной доходности BKD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BKD, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BKD: -0.32
VOO: 0.28
Коэффициент Сортино BKD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
BKD: -0.20
VOO: 0.52
Коэффициент Омега BKD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKD: 0.98
VOO: 1.07
Коэффициент Кальмара BKD, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BKD: -0.15
VOO: 0.28
Коэффициент Мартина BKD, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKD: -0.58
VOO: 1.32

Показатель коэффициента Шарпа BKD на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.28
BKD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKD и VOO

BKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.42%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BKD и VOO

Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.16%
-12.67%
BKD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BKD и VOO

Brookdale Senior Living Inc. (BKD) имеет более высокую волатильность в 20.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что BKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.75%
13.43%
BKD
VOO

Пользовательские портфели с BKD или VOO

ETFS
17%
YTD

No data

VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
ETFS
17%
YTD

No data

VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
1 / 499

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
377

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
338

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general
247