PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKD с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKD или VOO.

Корреляция

Корреляция между BKD и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKD:

-0.06

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

BKD:

0.18

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

BKD:

1.02

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

BKD:

-0.04

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

BKD:

-0.15

VOO:

3.09

Индекс Язвы

BKD:

24.14%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

BKD:

42.77%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

BKD:

-96.29%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BKD:

-85.33%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, BKD показывает доходность 36.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции BKD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -15.67% против 12.85% соответственно.

BKD

С начала года

36.98%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

31.74%

1 год

-2.55%

5 лет

19.36%

10 лет

-15.67%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKD
Ранг риск-скорректированной доходности BKD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKD и VOO

BKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BKD и VOO

Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKD и VOO

Brookdale Senior Living Inc. (BKD) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...