PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VTHR с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и S&P 500 Index (^GSPC).

VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VTHR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTHR и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		-3.23%16.99%23.57%25.92%-19.20%25.49%20.93%30.82%-5.65%21.06%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.60% против 12.24% соответственно.

VTHR

1 день
0.76%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.34%
1 год
18.30%
3 года*
18.03%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.60%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VTHR:
VTHR с VTIVTHR с VOOVTHR с IWVVTHR с VTHRXVTHR с VONEVTHR с VONGVTHR с VXF
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VTHR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHR^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.41

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

6.61

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.92

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.46

+0.35

Корреляция

Корреляция между VTHR и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VTHR и ^GSPC

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VTHR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-56.78%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-12.14%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-25.43%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

-33.92%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.78%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-10.75%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и ^GSPC

Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.53% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTHR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.37%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.55%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

18.33%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

16.90%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

18.05%

-0.23%