PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTES с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTES с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VTES returned 3.21%/yr vs 18.69%/yr for VTV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VTES charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VTES и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%.

VTES

1 день
0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.63%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTES и VTV

2026 (YTD)202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.71%4.19%1.85%3.32%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%12.32%

Correlation

The correlation between VTES and VTV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VSDMVTES с VGSHVTES с JMSTVTES с MUBVTES с VUSB
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VTES vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTES c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTESVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.77

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.95

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.50

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.41

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

16.67

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTES vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTESVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.51

+1.30

Просадки

Сравнение просадок VTES и VTV

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTESVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.42%

-59.27%

+56.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-6.35%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

-14.52%

+12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-7.87%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.68%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и VTV

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTESVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

2.48%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

7.57%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

10.12%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.72%

13.88%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

16.66%

-14.94%

Сравнение комиссий VTES и VTV

VTES берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и VTV

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.75%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTES and VTV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.48%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, VTES dropped -2.42% vs VTV's -59.27%.

On 3-year performance, VTV leads with 18.69% vs 3.21% for VTES. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTES has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTV has performed better with a 18.69% return vs 3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VTES.

VTES has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.85% for VTV.

VTES is categorized as Municipal Bonds, while VTV is Large Cap Value Equities. VTES tracks S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. Their fees differ too: 0.07% for VTES and 0.04% for VTV.

VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTES и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор