PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTES с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTESVTEB
Дох-ть с нач. г.1.46%0.68%
Дох-ть за 1 год4.13%6.18%
Коэф-т Шарпа2.731.69
Коэф-т Сортино4.182.46
Коэф-т Омега1.611.33
Коэф-т Кальмара3.510.81
Коэф-т Мартина11.267.34
Индекс Язвы0.37%0.90%
Дневная вол-ть1.52%3.89%
Макс. просадка-2.42%-17.00%
Текущая просадка-0.64%-2.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTES и VTEB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTES и VTEB

С начала года, VTES показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81%
1.37%
VTES
VTEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTES и VTEB

VTES берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
График комиссии VTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTES c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTES, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTES, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTES, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTES, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTES, с текущим значением в 11.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.26
VTEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEB, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEB, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEB, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEB, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.34

Сравнение коэффициента Шарпа VTES и VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
1.69
VTES
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и VTEB

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VTEB в 3.12%


TTM202320222021202020192018201720162015
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.12%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок VTES и VTEB

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-1.82%
VTES
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и VTEB

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
1.71%
VTES
VTEB