PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTES с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTES с VTEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

VTES и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTES и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTES и VTEB

2026 (YTD)202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.32%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		0.09%3.72%1.31%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%.

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTEB

1 день
0.32%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.92%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с VTES:
VTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSBVTES с VKQ
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с BNDVTEB с VTEIVTEB с VWIUXVTEB с VTEAXVTEB с VWAHXVTEB с FTABX

Сравнение комиссий VTES и VTEB

VTES берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VTES vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTES c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTESVTEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.99

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.25

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.25

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

3.69

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTES vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTESVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.99

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.45

+1.33

Корреляция

Корреляция между VTES и VTEB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и VTEB

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VTEB в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.37%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок VTES и VTEB

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VTEB.

Загрузка...

Показатели просадок

VTESVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.42%

-17.00%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-3.45%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.86%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-2.35%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

1.17%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и VTEB

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTESVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.37%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.87%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

4.00%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

3.88%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

5.25%

-3.50%