PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTES с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTES и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53%
2.82%
VTES
MUB

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.74%.


VTES

С начала года

1.92%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

2.46%

1 год

3.89%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MUB

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

1.19%

10 лет (среднегодовая)

2.20%

Основные характеристики


VTESMUB
Коэф-т Шарпа2.621.48
Коэф-т Сортино3.972.12
Коэф-т Омега1.591.28
Коэф-т Кальмара3.810.94
Коэф-т Мартина10.546.11
Индекс Язвы0.37%0.94%
Дневная вол-ть1.51%3.88%
Макс. просадка-2.42%-13.68%
Текущая просадка-0.20%-1.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTES и MUB

И VTES, и MUB имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
График комиссии VTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTES и MUB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTES c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTES, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.621.48
Коэффициент Сортино VTES, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.972.12
Коэффициент Омега VTES, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.591.28
Коэффициент Кальмара VTES, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.812.39
Коэффициент Мартина VTES, с текущим значением в 10.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.546.11
VTES
MUB

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
1.48
VTES
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и MUB

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности MUB в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
2.98%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.94%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VTES и MUB

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
-0.77%
VTES
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и MUB

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.75%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75%
1.92%
VTES
MUB