Сравнение VTES с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
VTES и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTES и MUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTES и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.02% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | -0.37% | 3.78% | 1.26% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VTES показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью -0.37%.
VTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTES и MUB
И VTES, и MUB имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTES vs. MUB — Ранг доходности на риск
VTES
MUB
Сравнение VTES c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTES | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.96 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.25 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.27 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 4.07 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTES | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.96 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.57 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между VTES и MUB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и MUB
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности MUB в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.77% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.19% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок VTES и MUB
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и MUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTES | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.42% | -13.68% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -3.30% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -2.28% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -2.24% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.03% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и MUB
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.69%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTES | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.53% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 2.03% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 4.14% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 4.04% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 4.91% | -3.16% |