PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTES с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTESMUB
Дох-ть с нач. г.1.46%0.77%
Дох-ть за 1 год4.13%5.87%
Коэф-т Шарпа2.731.61
Коэф-т Сортино4.182.32
Коэф-т Омега1.611.31
Коэф-т Кальмара3.510.81
Коэф-т Мартина11.266.90
Индекс Язвы0.37%0.92%
Дневная вол-ть1.52%3.95%
Макс. просадка-2.42%-13.68%
Текущая просадка-0.64%-1.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VTES и MUB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTES и MUB

С начала года, VTES показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
1.07%
VTES
MUB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTES и MUB

И VTES, и MUB имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
График комиссии VTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTES c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTES, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTES, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTES, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTES, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTES, с текущим значением в 11.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.26
MUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.90

Сравнение коэффициента Шарпа VTES и MUB

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73
1.61
VTES
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и MUB

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что сопоставимо с доходностью MUB в 2.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.97%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VTES и MUB

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-1.71%
VTES
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и MUB

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.68%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
1.76%
VTES
MUB