PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTES с SUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTES и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
2.27%
VTES
SUB

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTES показывает доходность 1.89%, а SUB немного ниже – 1.85%.


VTES

С начала года

1.89%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

2.50%

1 год

3.75%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SUB

С начала года

1.85%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.27%

1 год

3.33%

5 лет (среднегодовая)

1.10%

10 лет (среднегодовая)

1.14%

Основные характеристики


VTESSUB
Коэф-т Шарпа2.562.18
Коэф-т Сортино3.883.39
Коэф-т Омега1.571.44
Коэф-т Кальмара3.723.22
Коэф-т Мартина10.3010.22
Индекс Язвы0.38%0.32%
Дневная вол-ть1.51%1.48%
Макс. просадка-2.42%-9.46%
Текущая просадка-0.23%-0.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTES и SUB

И VTES, и SUB имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
График комиссии VTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VTES и SUB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTES c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTES, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.562.18
Коэффициент Сортино VTES, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.883.39
Коэффициент Омега VTES, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.571.44
Коэффициент Кальмара VTES, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.723.50
Коэффициент Мартина VTES, с текущим значением в 10.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.3010.22
VTES
SUB

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
2.18
VTES
SUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и SUB

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SUB в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
2.98%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
2.04%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%0.84%

Просадки

Сравнение просадок VTES и SUB

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23%
-0.50%
VTES
SUB

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и SUB

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75%
0.66%
VTES
SUB