PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTES с SUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTES с SUB

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

VTES и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTES или SUB.

Корреляция

Корреляция между VTES и SUB составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTES и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTES:

1.36

SUB:

1.68

Коэф-т Сортино

VTES:

1.82

SUB:

2.10

Коэф-т Омега

VTES:

1.30

SUB:

1.37

Коэф-т Кальмара

VTES:

1.77

SUB:

2.41

Коэф-т Мартина

VTES:

6.07

SUB:

7.98

Индекс Язвы

VTES:

0.46%

SUB:

0.37%

Дневная вол-ть

VTES:

2.02%

SUB:

1.84%

Макс. просадка

VTES:

-2.42%

SUB:

-9.46%

Текущая просадка

VTES:

-0.79%

SUB:

-0.34%

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.81%.

VTES

С начала года

0.60%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

0.68%

1 год

2.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SUB

С начала года

0.81%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.13%

1 год

3.06%

5 лет

1.15%

10 лет

1.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTES и SUB

И VTES, и SUB имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTES и SUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTES
Ранг риск-скорректированной доходности VTES, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTES, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг риск-скорректированной доходности SUB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTES c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и SUB

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SUB в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.94%3.00%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.21%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%

Просадки

Сравнение просадок VTES и SUB

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и SUB

Загрузка...