Сравнение VTES с SUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).
VTES и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTES или SUB.
Основные характеристики
| VTES | SUB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.46% | 1.55% |
| Дох-ть за 1 год | 4.13% | 3.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 4.18 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.51 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 11.26 | 12.06 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 0.30% |
| Дневная вол-ть | 1.52% | 1.47% |
| Макс. просадка | -2.42% | -9.46% |
| Текущая просадка | -0.64% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между VTES и SUB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTES и SUB
С начала года, VTES показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 1.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTES и SUB
И VTES, и SUB имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTES c SUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и SUB
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SUB в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.05% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.59% | 1.32% | 0.94% | 0.75% | 0.77% | 0.76% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTES и SUB
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и SUB
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.