PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTES с VSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTES с VSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM).

VTES и VSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VTES и VSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTES и VSDM

2026 (YTD)20252024
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.02%4.19%-0.03%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.30%5.39%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VSDM с доходностью 0.30%.

VTES

1 день
0.11%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.45%
3 года*
2.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSDM

1 день
0.09%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSBVTES с VKQ
Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGROVSDM с VSBSX

Сравнение комиссий VTES и VSDM

VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

VTES vs. VSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTES c VSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTESVSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.13

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.68

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.57

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.49

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

8.93

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTES vs. VSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSDM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и VSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTESVSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.13

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

2.04

-0.28

Корреляция

Корреляция между VTES и VSDM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и VSDM

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VSDM в 3.05%

TTM202520242023
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.77%2.77%2.99%2.03%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.05%3.06%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTES и VSDM

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что больше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

VTESVSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.42%

-1.81%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-1.81%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.24%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.27%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.50%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и VSDM

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.69%, в то время как у Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTESVSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.73%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

1.00%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

2.08%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

2.02%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

2.02%

-0.27%