PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTES с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTES с JMST

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).

VTES и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTES или JMST.

Корреляция

Корреляция между VTES и JMST составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTES и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTES:

1.36

JMST:

3.86

Коэф-т Сортино

VTES:

1.82

JMST:

5.83

Коэф-т Омега

VTES:

1.30

JMST:

2.05

Коэф-т Кальмара

VTES:

1.77

JMST:

4.86

Коэф-т Мартина

VTES:

6.07

JMST:

26.03

Индекс Язвы

VTES:

0.46%

JMST:

0.13%

Дневная вол-ть

VTES:

2.02%

JMST:

0.89%

Макс. просадка

VTES:

-2.42%

JMST:

-2.41%

Текущая просадка

VTES:

-0.79%

JMST:

-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 1.08%.

VTES

С начала года

0.60%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

0.68%

1 год

2.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JMST

С начала года

1.08%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

1.47%

1 год

3.40%

5 лет

1.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTES и JMST

VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTES и JMST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTES
Ранг риск-скорректированной доходности VTES, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTES, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг риск-скорректированной доходности JMST, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTES c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и JMST

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности JMST в 3.19%

TTM2024202320222021202020192018
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.94%3.00%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		3.19%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.34%

Просадки

Сравнение просадок VTES и JMST

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, примерно равная максимальной просадке JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и JMST

Загрузка...