Сравнение VTES с JMST

С начала года, VTES показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 0.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTES и JMST составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что сопоставимо с доходностью JMST в 2.77%

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, примерно равная максимальной просадке JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и JMST.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.