Сравнение VTES с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
VTES и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTES или JMST.
Основные характеристики
| VTES | JMST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.46% | 2.75% |
| Дох-ть за 1 год | 4.13% | 3.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 5.07 |
| Коэф-т Сортино | 4.18 | 9.01 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 2.26 |
| Коэф-т Кальмара | 3.51 | 23.30 |
| Коэф-т Мартина | 11.26 | 101.22 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 0.04% |
| Дневная вол-ть | 1.52% | 0.77% |
| Макс. просадка | -2.42% | -2.41% |
| Текущая просадка | -0.64% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между VTES и JMST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTES и JMST
С начала года, VTES показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 2.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTES и JMST
VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTES c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и JMST
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности JMST в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 3.36% | 3.09% | 1.11% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок VTES и JMST
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, примерно равная максимальной просадке JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и JMST
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что VTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.