Сравнение VTES с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
VTES и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTES или VUSB.
Основные характеристики
| VTES | VUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.77% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 4.46% | 6.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 7.09 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 13.98 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 3.15 |
| Коэф-т Кальмара | 3.75 | 32.42 |
| Коэф-т Мартина | 12.01 | 150.21 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 0.04% |
| Дневная вол-ть | 1.55% | 0.93% |
| Макс. просадка | -2.42% | -1.81% |
| Текущая просадка | -0.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTES и VUSB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTES и VUSB
С начала года, VTES показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 4.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTES и VUSB
VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTES c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и VUSB
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VUSB в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.98% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 5.16% | 4.45% | 1.53% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок VTES и VUSB
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и VUSB
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.