Сравнение VTES с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
VTES и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VTES и VUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTES и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.02% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VTES показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 0.59%.
VTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTES и VUSB
VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTES vs. VUSB — Ранг доходности на риск
VTES
VUSB
Сравнение VTES c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTES | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 5.84 | -3.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 9.33 | -6.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.86 | -1.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 9.75 | -7.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 50.27 | -42.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTES | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 5.84 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 4.00 | -2.24 |
Корреляция
Корреляция между VTES и VUSB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и VUSB
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VUSB в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.77% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.53% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок VTES и VUSB
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTES | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.42% | -1.79% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.46% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.12% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.28% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.09% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и VUSB
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTES | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.37% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.49% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 0.77% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 0.83% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 0.83% | +0.92% |