PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTES с VUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTES и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53%
3.17%
VTES
VUSB

Доходность по периодам

С начала года, VTES показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 5.02%.


VTES

С начала года

1.92%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

2.46%

1 год

3.89%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VUSB

С начала года

5.02%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

3.15%

1 год

6.37%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VTESVUSB
Коэф-т Шарпа2.627.08
Коэф-т Сортино3.9713.83
Коэф-т Омега1.593.16
Коэф-т Кальмара3.8131.46
Коэф-т Мартина10.54146.47
Индекс Язвы0.37%0.04%
Дневная вол-ть1.51%0.90%
Макс. просадка-2.42%-1.81%
Текущая просадка-0.20%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTES и VUSB

VTES берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
График комиссии VUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VTES и VUSB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTES c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTES, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.627.08
Коэффициент Сортино VTES, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.9713.83
Коэффициент Омега VTES, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.593.16
Коэффициент Кальмара VTES, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.8131.46
Коэффициент Мартина VTES, с текущим значением в 10.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.54146.47
VTES
VUSB

Показатель коэффициента Шарпа VTES на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа VUSB равного 7.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTES и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
7.08
VTES
VUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTES и VUSB

Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VUSB в 5.15%


TTM202320222021
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
2.98%2.03%0.00%0.00%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
5.15%4.45%1.53%0.25%

Просадки

Сравнение просадок VTES и VUSB

Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
0
VTES
VUSB

Волатильность

Сравнение волатильности VTES и VUSB

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что VTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75%
0.13%
VTES
VUSB