Сравнение VTES с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTES и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTES и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTES и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.02% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 23.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VTES показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
VTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTES и VOO
VTES берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTES vs. VOO — Ранг доходности на риск
VTES
VOO
Сравнение VTES c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTES | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.98 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.50 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.53 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 7.29 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTES | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.98 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.83 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между VTES и VOO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTES и VOO
Дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.77% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VTES и VOO
Максимальная просадка VTES за все время составила -2.42%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTES и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTES | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.42% | -33.99% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -11.98% | +10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -6.29% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -3.72% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.52% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTES и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) составляет 0.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTES | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 5.29% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 9.44% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 18.10% | -16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 16.82% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 17.99% | -16.24% |