Сравнение VTEC с SPTI
VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) и SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) — оба биржевые фонды: VTEC — это Municipal Bonds, отслеживающий S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, а SPTI — Government Bonds, отслеживающий Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год VTEC показал 6.41% против 4.66% у SPTI. Корреляция 0.63 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. VTEC взимает 0.08% в год против 0.06% у SPTI.
Доходность
Сравнение доходности VTEC и SPTI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, VTEC показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у SPTI с доходностью 0.35%.
VTEC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение доходности по годам VTEC и SPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 0.56% | 3.98% | 1.42% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 0.35% | 7.46% | 1.74% |
Корреляция
Корреляция между VTEC и SPTI составляет 0.53 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.63 |
Корреляция между VTEC и SPTI меняется по разным временным интервалам — от 0.53 (1 год) до 0.63 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEC vs. SPTI — Ранг доходности на риск
VTEC
SPTI
Сравнение VTEC c SPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEC | SPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.32 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.99 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.31 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 7.18 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEC | SPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.32 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VTEC и SPTI
Максимальная просадка VTEC за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки SPTI в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEC и SPTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEC | SPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -16.12% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.39% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.64% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -2.93% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.77% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEC и SPTI
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеют волатильность 1.28% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEC | SPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.31% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 2.26% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 3.55% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 5.33% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 4.36% | -0.54% |
Сравнение комиссий VTEC и SPTI
VTEC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPTI в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEC и SPTI
Дивидендная доходность VTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SPTI в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 3.13% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.80% | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% |