Сравнение VTEC с SCHD
VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VTEC is a Municipal Bonds fund tracking the S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, VTEC returned 6.34% vs 26.72% for SCHD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VTEC charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VTEC и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEC показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%.
VTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам VTEC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 3.98% | 1.48% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 9.92% |
Correlation
The correlation between VTEC and SCHD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VTEC
SCHD
Сравнение VTEC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 5.70 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 13.97 | -6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEC и SCHD
Максимальная просадка VTEC за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEC и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -33.37% | +28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -4.61% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.03% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -3.31% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.89% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEC и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) составляет 0.86%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что VTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 3.05% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 7.53% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 10.93% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 14.38% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 16.72% | -12.98% |
Сравнение комиссий VTEC и SCHD
VTEC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEC и SCHD
Дивидендная доходность VTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SCHD в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 3.13% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTEC and SCHD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (3.05%) compared to VTEC (0.86%). In terms of maximum drawdown, VTEC dropped -4.50% vs SCHD's -33.37%.
On 1-year performance, SCHD leads with 26.72% vs 6.34% for VTEC. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTEC has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 26.72% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for VTEC.
SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 3.16% for VTEC.
VTEC is categorized as Municipal Bonds, while SCHD is Dividend. VTEC tracks S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for VTEC and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEC и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор