PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEC с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTEC с AXON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P California AMT-Free Municipal Bond Index, while AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock. Over the past year, VTEC returned 6.69% vs -36.57% for AXON. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTEC и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTEC показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -15.22%.

VTEC

1 день
-0.05%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.25%
1 год
6.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AXON

1 день
-1.76%
1 месяц
22.28%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-11.42%
1 год
-36.57%
3 года*
35.57%
5 лет*
27.81%
10 лет*
35.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTEC и AXON

2026 (YTD)20252024
VTEC
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF		0.98%3.98%1.42%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-15.22%-4.44%133.75%

Correlation

The correlation between VTEC and AXON is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с VTEC:
VTEC с CALIVTEC с VTEBVTEC с DCIBXVTEC с VTVTEC с CMFVTEC с SPTIVTEC с UTWO
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ENTGAXON с ATROAXON с ITRI

Доходность на риск

VTEC vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEC
Ранг доходности на риск VTEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEC c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTECAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.67

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
-0.79

+4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.90

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.61

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

-1.06

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEC vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEC на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEC и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTECAXONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

-0.67

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.52

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VTEC и AXON

Максимальная просадка VTEC за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEC и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTECAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.50%

-91.78%

+87.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-60.28%

+57.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-60.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-44.72%

+43.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-43.59%

+42.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

34.48%

-33.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEC и AXON

Текущая волатильность для Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) составляет 0.86%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.59%. Это указывает на то, что VTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTECAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

19.59%

-18.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

43.35%

-41.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

54.98%

-52.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

47.85%

-44.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

49.10%

-45.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEC и AXON

Дивидендная доходность VTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%
VTEC
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF		3.16%3.13%2.54%

Часто задаваемые вопросы

VTEC and AXON have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (19.59%) compared to VTEC (0.86%). In terms of maximum drawdown, VTEC dropped -4.50% vs AXON's -91.78%.

VTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTEC и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор