Сравнение VTCLX с FSTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX).
VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и FSTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCLX и FSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -6.78% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | -0.18% | 5.36% | 2.36% | 3.85% | -4.90% | 0.15% | 3.23% | 4.19% | 1.28% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCLX показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у FSTFX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции FSTFX по среднегодовой доходности: 13.66% против 1.62% соответственно.
VTCLX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
FSTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и FSTFX
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FSTFX в 0.37%.
Доходность на риск
VTCLX vs. FSTFX — Ранг доходности на риск
VTCLX
FSTFX
Сравнение VTCLX c FSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCLX | FSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.99 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.83 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.69 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.12 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 8.94 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCLX | FSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.99 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.57 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между VTCLX и FSTFX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и FSTFX
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FSTFX в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.01% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 2.35% | 2.99% | 2.03% | 1.70% | 0.92% | 1.08% | 1.58% | 1.92% | 1.65% | 1.56% | 1.60% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и FSTFX
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки FSTFX в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и FSTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCLX | FSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -9.50% | -45.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -2.00% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -7.65% | -17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -7.65% | -26.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -1.49% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -0.98% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.47% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и FSTFX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCLX | FSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 0.53% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 0.94% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 2.14% | +16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 1.91% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 2.04% | +16.20% |