PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCLX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCLX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCLX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 13.99% против 8.96% соответственно.

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ

Сравнение комиссий VTCLX и FASGX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTCLX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCLXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.01

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.00

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

8.74

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCLX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCLXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.41

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Корреляция

Корреляция между VTCLX и FASGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и FASGX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и FASGX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCLXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-47.35%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-9.07%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-23.54%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-27.20%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-5.77%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-6.74%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.07%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и FASGX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 5.42% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCLXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.30%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.12%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

13.00%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

12.18%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

12.58%

+5.68%