PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCIX с VTCLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTCIX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, VTCIX returned 15.42%/yr vs 15.38%/yr for VTCLX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VTCIX charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for VTCLX.

Доходность

Сравнение доходности VTCIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCIX показывает доходность 10.54%, а VTCLX немного ниже – 10.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCIX имеют среднегодовую доходность 15.42%, а акции VTCLX немного отстают с 15.38%.

VTCIX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.40%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.42%

VTCLX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.36%
1 год
27.36%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.10%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		10.54%17.48%23.81%26.65%-19.05%26.92%21.09%31.51%-4.95%22.44%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		10.53%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Correlation

The correlation between VTCIX and VTCLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

1.00

The correlation between VTCIX and VTCLX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTCIX и VTCLX

Секторы
VTCIX
VTCLX

Технологии

33.9%
33.9%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Промышленность

8.8%
8.8%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Сырьевые материалы

2.1%
2.1%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Технологии

VTCIX
33.9%
VTCLX
33.9%

Финансовые услуги

VTCIX
11.9%
VTCLX
11.9%

Коммуникационные услуги

VTCIX
10.9%
VTCLX
10.9%

Потребительский циклический сектор

VTCIX
10.1%
VTCLX
10.1%

Промышленность

VTCIX
8.8%
VTCLX
8.8%

Здравоохранение

VTCIX
8.6%
VTCLX
8.6%

Потребительский защитный сектор

VTCIX
4.9%
VTCLX
4.9%

Энергетика

VTCIX
3.8%
VTCLX
3.8%

Коммунальные услуги

VTCIX
2.7%
VTCLX
2.7%

Сырьевые материалы

VTCIX
2.1%
VTCLX
2.1%

Недвижимость

VTCIX
2.0%
VTCLX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTCIX:
VTCIX с VTSAXVTCIX с VMGAXVTCIX с PRWCXVTCIX с TWCUXVTCIX с VFIAXVTCIX с VOOVTCIX с VTI
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Доходность на риск

VTCIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCIX
Ранг доходности на риск VTCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCIXVTCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.29

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.14

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.13

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

14.54

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCIX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.29

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VTCIX и VTCLX

Максимальная просадка VTCIX за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCIX и VTCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.17%

-55.18%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.79%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-19.01%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-24.98%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-34.56%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.70%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-7.56%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.89%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCIX и VTCLX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares (VTCIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 2.95% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.95%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.10%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.03%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.22%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.27%

0.00%

Сравнение комиссий VTCIX и VTCLX

VTCIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCIX и VTCLX

Дивидендная доходность VTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности VTCLX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCIX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Institutional Shares		0.88%0.96%1.07%1.27%1.50%1.07%1.34%1.55%1.86%1.60%1.79%1.73%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.85%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTCIX and VTCLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTCLX has higher volatility (2.95%) compared to VTCIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VTCIX dropped -55.17% vs VTCLX's -55.18%.

VTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCIX и VTCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор