PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBIX с VTIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBIX с VTIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX).

VTBIX управляется Vanguard. VTIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и VTIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTBIX и VTIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		-0.40%7.11%1.25%5.03%-13.18%-1.88%7.47%8.62%-0.32%3.53%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		0.97%5.96%4.65%4.51%-2.93%5.21%4.85%4.74%0.49%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VTIPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям VTIPX по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.97% соответственно.

VTBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.55%
3 года*
3.21%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.47%

VTIPX

1 день
0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.80%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTBIX:
VTBIX с VBTLXVTBIX с FTBFXVTBIX с VWEHXVTBIX с FTKFXVTBIX с VTSAXVTBIX с VTAPXVTBIX с IJR
Часто сравнивают с VTIPX:
VTIPX с VTIPVTIPX с VTSPXVTIPX с SPYVTIPX с SPYXVTIPX с SCHDVTIPX с SPYGVTIPX с BRK-B

Сравнение комиссий VTBIX и VTIPX

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VTIPX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VTBIX vs. VTIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBIX
Ранг доходности на риск VTBIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTIPX
Ранг доходности на риск VTIPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBIX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBIXVTIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.12

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

3.18

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

4.17

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

13.40

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBIX vs. VTIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VTIPX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и VTIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBIXVTIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.12

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.28

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.34

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.01

-0.75

Корреляция

Корреляция между VTBIX и VTIPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и VTIPX

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VTIPX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.61%3.88%3.70%2.53%2.47%1.75%3.20%2.72%2.51%2.43%2.48%2.64%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		3.50%3.70%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.37%1.50%0.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и VTIPX

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VTIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTBIXVTIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-5.36%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-0.95%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-5.36%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.72%

-5.36%

-13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-0.28%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-1.13%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.30%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и VTIPX

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTBIXVTIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.62%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

0.96%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

1.81%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

2.66%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

2.22%

+2.69%