Сравнение VTBIX с VTIPX
VTBIX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares) and VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - VTBIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VTIPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTBIX returned 1.44%/yr vs 3.05%/yr for VTIPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTBIX charges 0.09%/yr vs 0.14%/yr for VTIPX.
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и VTIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTBIX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VTIPX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям VTIPX по среднегодовой доходности: 1.44% против 3.05% соответственно.
VTBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.44%
VTIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам VTBIX и VTIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 0.30% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 1.99% | 5.96% | 4.65% | 4.51% | -2.93% | 5.21% | 4.85% | 4.74% | 0.49% | 0.72% |
Correlation
The correlation between VTBIX and VTIPX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between VTBIX and VTIPX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTBIX vs. VTIPX — Ранг доходности на риск
VTBIX
VTIPX
Сравнение VTBIX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBIX | VTIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.62 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 6.27 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 24.45 | -19.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBIX | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.97 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.24 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.38 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.03 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и VTIPX
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VTIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTBIX | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -5.36% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -0.72% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.98% | -0.95% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -5.36% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -5.36% | -13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -0.04% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -1.11% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.18% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и VTIPX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTBIX | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.53% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 1.09% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 1.51% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 2.66% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 2.22% | +2.70% |
Сравнение комиссий VTBIX и VTIPX
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VTIPX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и VTIPX
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VTIPX в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.99% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 3.48% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTBIX and VTIPX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTBIX has higher volatility (1.33%) compared to VTIPX (0.53%). In terms of maximum drawdown, VTBIX dropped -18.72% vs VTIPX's -5.36%.
VTIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTBIX и VTIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор