Сравнение VTBIX с DFCF
VTBIX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both funds - VTBIX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional. VTBIX is passively managed, while DFCF is actively managed. Over the past 3 years, VTBIX returned 3.88%/yr vs 4.90%/yr for DFCF. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VTBIX charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и DFCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTBIX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью 0.30%.
VTBIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- -0.42%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 1.23%
- Всё время*
- 1.15%
DFCF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.30%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $68.05M | $50.09M | $54.04M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTBIX и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.42% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | 0.51% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.30% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.04% |
Correlation
The correlation between VTBIX and DFCF is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between VTBIX and DFCF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTBIX vs. DFCF — Ранг доходности на риск
VTBIX
DFCF
Сравнение VTBIX c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTBIX | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 2.53 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и DFCF
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и DFCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTBIX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -19.56% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.79% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | -4.53% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.53% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -7.79% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.10% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и DFCF
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTBIX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.08% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 3.19% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 3.91% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 6.39% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 6.39% | -1.47% |
Сравнение комиссий VTBIX и DFCF
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и DFCF
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности DFCF в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.38% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.70% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VTBIX and DFCF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTBIX has higher volatility (1.16%) compared to DFCF (1.08%). In terms of maximum drawdown, VTBIX dropped -18.72% vs DFCF's -19.56%.
DFCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTBIX и DFCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор