Сравнение VTBIX с DFCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).
VTBIX управляется Vanguard. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и DFCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBIX и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.40% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | 0.60% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.06% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью -0.06%.
VTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.47%
DFCF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBIX и DFCF
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBIX vs. DFCF — Ранг доходности на риск
VTBIX
DFCF
Сравнение VTBIX c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBIX | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.02 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.74 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 5.40 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBIX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.02 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.02 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VTBIX и DFCF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и DFCF
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности DFCF в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.61% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и DFCF
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и DFCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBIX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -19.56% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.90% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -1.88% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -8.30% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.93% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и DFCF
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) составляет 1.52%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBIX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.86% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.72% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.68% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.54% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.54% | -1.63% |