PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBIX с VBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTBIX с VBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTBIX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares) and VBND (Vident U.S. Bond Strategy ETF) are both funds - VTBIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Over the past 10 years, VTBIX returned 1.42%/yr vs 1.59%/yr for VBND. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VTBIX charges 0.09%/yr vs 0.41%/yr for VBND.

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и VBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VBND с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям VBND по среднегодовой доходности: 1.42% против 1.59% соответственно.

VTBIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.37%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
1.42%

VBND

1 день
0.02%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.79%
1 год
5.06%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTBIX и VBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		0.09%7.11%1.25%5.03%-13.18%-1.88%7.47%8.62%-0.32%3.53%
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		0.42%7.31%1.26%8.16%-14.18%-0.43%5.37%9.50%-0.96%3.15%

Correlation

The correlation between VTBIX and VBND is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.83

The correlation between VTBIX and VBND shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Vident U.S. Bond Strategy ETF

Часто сравнивают с VTBIX:
VTBIX с VBTLXVTBIX с FTBFXVTBIX с VWEHXVTBIX с FTKFXVTBIX с VTSAXVTBIX с VTAPXVTBIX с FBND
Часто сравнивают с VBND:
VBND с BNDVBND с ABNDXVBND с IEFVBND с FBNDVBND с VOOVBND с SPYVBND с TIP

Доходность на риск

VTBIX vs. VBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBIX
Ранг доходности на риск VTBIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VBND
Ранг доходности на риск VBND: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBND: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBIX c VBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBIXVBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.18

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.77

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.80

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

4.84

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBIX vs. VBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBND равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и VBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBIXVBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.07

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и VBND

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке VBND в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTBIXVBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-18.97%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.82%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-4.60%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-18.97%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.72%

-18.97%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.85%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.21%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.05%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и VBND

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) составляет 1.31%, в то время как у Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTBIXVBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.49%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.91%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

4.36%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

6.11%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

5.45%

-0.53%

Сравнение комиссий VTBIX и VBND

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VBND в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и VBND

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VBND в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		4.23%4.22%4.41%3.88%2.55%1.56%1.98%3.14%2.82%2.00%3.12%1.49%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		3.99%3.88%3.70%2.53%2.47%1.75%3.20%2.72%2.51%2.43%2.48%2.64%

Часто задаваемые вопросы

VTBIX and VBND have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBND has higher volatility (1.49%) compared to VTBIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, VTBIX dropped -18.72% vs VBND's -18.97%.

VTBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTBIX и VBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор