Сравнение VBND с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
VBND и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBND и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBND и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | -0.69% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | -0.43% | 5.37% | 9.50% | -0.96% | 3.15% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VBND превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.55% против 0.78% соответственно.
VBND
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.55%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и IEF
VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Доходность на риск
VBND vs. IEF — Ранг доходности на риск
VBND
IEF
Сравнение VBND c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.66 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 2.98 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.12 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VBND и IEF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и IEF
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.16% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и IEF
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBND | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -23.93% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.22% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -21.40% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -23.93% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -10.96% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -5.30% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.29% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и IEF
Текущая волатильность для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) составляет 1.50%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что VBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBND | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.91% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 3.22% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 5.35% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 7.70% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 6.63% | -1.19% |