PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBND с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBND с IEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBND (Vident U.S. Bond Strategy ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Vident Core U.S. Bond Strategy Index, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBND returned 1.58%/yr vs 0.63%/yr for IEF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VBND charges 0.41%/yr vs 0.15%/yr for IEF.

Доходность

Сравнение доходности VBND и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBND показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции VBND превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.58% против 0.63% соответственно.

VBND

1 день
-0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.65%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.41%
10 лет*
1.58%

IEF

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.17%
1 год
4.06%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
0.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBND и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		0.39%7.31%1.26%8.16%-14.18%-0.43%5.37%9.50%-0.96%3.15%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.66%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Correlation

The correlation between VBND and IEF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.84

The correlation between VBND and IEF shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Bond Strategy ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VBND:
VBND с BNDVBND с ABNDXVBND с FBNDVBND с VOOVBND с SPYVBND с TIPVBND с FALN
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

VBND vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBND
Ранг доходности на риск VBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBND: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBND: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBND c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBNDIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.85

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.29

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.00

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

2.98

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBND vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBND на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBND и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBNDIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.85

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.50

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VBND и IEF

Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBNDIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-23.93%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-4.07%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.60%

-7.74%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-21.40%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

-23.93%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-11.35%

+10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-5.34%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.37%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VBND и IEF

Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеют волатильность 1.49% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBNDIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.54%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

3.34%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.78%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

7.71%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

6.62%

-1.17%

Сравнение комиссий VBND и IEF

VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBND и IEF

Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IEF в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.90%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		4.23%4.22%4.41%3.88%2.55%1.56%1.98%3.14%2.82%2.00%3.12%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VBND and IEF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEF has higher volatility (1.54%) compared to VBND (1.49%). In terms of maximum drawdown, VBND dropped -18.97% vs IEF's -23.93%.

On 10-year performance, VBND leads with 1.58% vs 0.63% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBND has performed better with a 1.58% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for VBND.

VBND has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.90% for IEF.

VBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IEF is Government Bonds. VBND tracks Vident Core U.S. Bond Strategy Index, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vident and iShares. Their fees differ too: 0.41% for VBND and 0.15% for IEF.

VBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBND и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор