Сравнение VBND с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
VBND и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBND или IEF.
Доходность
Сравнение доходности VBND и IEF
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции VBND превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.29% против 0.77% соответственно.
VBND
1.96%
-0.38%
2.63%
6.96%
-0.06%
1.29%
IEF
-0.03%
-1.05%
2.61%
4.47%
-1.55%
0.77%
Основные характеристики
| VBND | IEF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 0.95 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 4.50 | 1.71 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 2.62% |
| Дневная вол-ть | 5.88% | 6.99% |
| Макс. просадка | -18.97% | -23.93% |
| Текущая просадка | -6.87% | -16.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и IEF
VBND берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между VBND и IEF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBND c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и IEF
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности IEF в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident Core U.S. Bond Strategy ETF | 4.35% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.13% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% | 0.11% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.50% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и IEF
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и IEF
Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеют волатильность 1.72% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.