Сравнение VBND с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
VBND и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBND или TIP.
Доходность
Сравнение доходности VBND и TIP
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции VBND уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 1.29% против 2.04% соответственно.
VBND
1.96%
-0.38%
2.63%
6.96%
-0.06%
1.29%
TIP
2.48%
-0.55%
2.75%
5.52%
1.85%
2.04%
Основные характеристики
| VBND | TIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 4.50 | 4.65 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.19% |
| Дневная вол-ть | 5.88% | 4.91% |
| Макс. просадка | -18.97% | -14.56% |
| Текущая просадка | -6.87% | -7.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и TIP
VBND берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%.
Корреляция
Корреляция между VBND и TIP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBND c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и TIP
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности TIP в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident Core U.S. Bond Strategy ETF | 4.35% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.13% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% | 0.11% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.40% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и TIP
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и TIP
Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что VBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.