Сравнение VBND с ABNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX).
VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..
Доходность
Сравнение доходности VBND и ABNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBND и ABNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | -0.69% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | -0.43% | 5.37% | 9.50% | -0.96% | 3.15% |
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | -0.59% | 7.16% | 1.17% | 4.34% | -13.24% | -1.33% | 10.72% | 7.83% | -0.12% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у ABNDX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции VBND уступали акциям ABNDX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.70% соответственно.
VBND
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.55%
ABNDX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и ABNDX
VBND берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ABNDX в 0.55%.
Доходность на риск
VBND vs. ABNDX — Ранг доходности на риск
VBND
ABNDX
Сравнение VBND c ABNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | ABNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.85 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 4.07 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.00 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между VBND и ABNDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и ABNDX
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности ABNDX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.16% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 3.79% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и ABNDX
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке ABNDX в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и ABNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBND | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -18.18% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.94% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -18.15% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -18.18% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.73% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.22% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.03% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и ABNDX
Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) имеют волатильность 1.50% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBND | ABNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.49% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.47% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 4.37% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 5.91% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.86% | +0.58% |