Сравнение VBND с ABNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX).
VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBND или ABNDX.
Доходность
Сравнение доходности VBND и ABNDX
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у ABNDX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции VBND превзошли акции ABNDX по среднегодовой доходности: 1.29% против 1.03% соответственно.
VBND
1.96%
-0.38%
2.63%
6.96%
-0.06%
1.29%
ABNDX
1.09%
-0.78%
3.10%
6.39%
-0.70%
1.03%
Основные характеристики
| VBND | ABNDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 4.50 | 3.14 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 5.88% | 5.86% |
| Макс. просадка | -18.97% | -20.29% |
| Текущая просадка | -6.87% | -11.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и ABNDX
VBND берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABNDX в 0.55%.
Корреляция
Корреляция между VBND и ABNDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBND c ABNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и American Funds The Bond Fund of America (ABNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и ABNDX
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности ABNDX в 4.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident Core U.S. Bond Strategy ETF | 4.35% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.13% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% | 0.11% | 0.00% |
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 4.24% | 3.58% | 2.71% | 1.45% | 1.87% | 2.32% | 2.39% | 1.84% | 1.71% | 2.01% | 2.13% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и ABNDX
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки ABNDX в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и ABNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и ABNDX
Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что VBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.