Сравнение VBND с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VBND и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBND или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VBND и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции VBND уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.29% против 13.22% соответственно.
VBND
1.96%
-0.38%
2.63%
6.96%
-0.06%
1.29%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| VBND | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 4.50 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.88% | 12.19% |
| Макс. просадка | -18.97% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.87% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и VOO
VBND берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между VBND и VOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBND c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и VOO
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident Core U.S. Bond Strategy ETF | 4.35% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.13% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% | 0.11% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и VOO
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и VOO
Текущая волатильность для Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) составляет 1.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.