Сравнение VBND с VOO
VBND (Vident U.S. Bond Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Vident Core U.S. Bond Strategy Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBND returned 1.59%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VBND charges 0.41%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности VBND и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции VBND уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.59% против 15.55% соответственно.
VBND
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.59%
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам VBND и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 0.42% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | -0.43% | 5.37% | 9.50% | -0.96% | 3.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between VBND and VOO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г. | 0.02 |
Over the past year, VBND and VOO have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBND vs. VOO — Ранг доходности на риск
VBND
VOO
Сравнение VBND c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.23 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 15.03 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.44 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.84 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.87 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.89 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок VBND и VOO
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBND | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -33.99% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -8.90% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.60% | -18.69% | +14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -24.52% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -33.99% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.32% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -3.69% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.91% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и VOO
Текущая волатильность для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что VBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBND | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.78% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 8.90% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 11.80% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 16.81% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 18.00% | -12.55% |
Сравнение комиссий VBND и VOO
VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и VOO
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VOO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.23% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VBND and VOO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (2.78%) compared to VBND (1.49%). In terms of maximum drawdown, VBND dropped -18.97% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 1.59% for VBND. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VBND has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.41% for VBND.
VBND has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 1.02% for VOO.
VBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VOO is S&P 500. VBND tracks Vident Core U.S. Bond Strategy Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vident and Vanguard. Their fees differ too: 0.41% for VBND and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBND и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор