Сравнение VBND с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VBND и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBND или SPY.
Корреляция
Корреляция между VBND и SPY составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBND и SPY
Основные характеристики
VBND:
0.56
SPY:
1.82
VBND:
0.82
SPY:
2.45
VBND:
1.10
SPY:
1.33
VBND:
0.28
SPY:
2.76
VBND:
1.64
SPY:
11.44
VBND:
1.90%
SPY:
2.03%
VBND:
5.59%
SPY:
12.74%
VBND:
-18.97%
SPY:
-55.19%
VBND:
-6.38%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции VBND уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.27% против 13.24% соответственно.
VBND
1.22%
1.39%
-0.12%
3.58%
-0.42%
1.27%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и SPY
VBND берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBND и SPY
VBND
SPY
Сравнение VBND c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и SPY
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident Core U.S. Bond Strategy ETF | 4.32% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.13% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% | 0.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и SPY
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и SPY
Текущая волатильность для Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) составляет 1.69%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что VBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.