PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

VBND — это пассивный ETF от Vident, отслеживающий инвестиционный результат Vident Core U.S. Bond Strategy Index. VBND запущен 15 окт. 2014 г. и имеет комиссию в 0.39%.

Информация о ETF

ISIN

US26922A6029

CUSIP

26922A602

Эмитент

Vident

Дата выпуска

15 окт. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Vident Core U.S. Bond Strategy Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VBND составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident Core U.S. Bond Strategy ETF

Популярные сравнения:
VBND с ABNDX VBND с VOO VBND с FBNDX VBND с IEF VBND с TIP VBND с BND VBND с FBND VBND с SPY VBND с FALN VBND с AGG
Популярные сравнения:
VBND с ABNDX VBND с VOO VBND с FBNDX VBND с IEF VBND с TIP VBND с BND VBND с FBND VBND с SPY VBND с FALN VBND с AGG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) показал доход в 2.11% с начала года и 4.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBND составила 1.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VBND

С начала года

2.11%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

0.12%

1 год

4.14%

3 года

2.17%

5 лет

-0.06%

10 лет

1.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.91%2.01%-0.09%0.01%-0.74%2.11%
2024-0.15%-0.88%0.88%-2.31%1.80%0.46%1.98%1.37%1.46%-2.21%0.94%-1.95%1.26%
20233.75%-2.04%1.95%0.32%-1.12%0.18%0.23%-0.44%-2.03%-1.21%4.44%4.13%8.16%
2022-2.27%-1.07%-3.42%-3.64%0.03%-1.78%2.52%-2.55%-4.26%-1.44%3.64%-0.63%-14.18%
2021-0.27%-2.07%-0.53%0.94%0.41%0.87%1.46%-0.43%-0.69%-0.09%0.41%-0.40%-0.43%
20201.96%0.80%-6.24%2.80%1.98%1.03%2.70%-0.49%-0.08%-0.58%1.49%0.20%5.37%
20191.39%0.16%2.01%0.46%1.02%1.44%0.30%2.53%-0.51%0.11%-0.06%0.32%9.50%
2018-1.39%-1.24%0.74%-0.75%0.42%-0.02%-0.21%0.78%-0.70%-0.86%0.72%1.61%-0.96%
20170.66%0.55%0.14%0.84%0.71%-0.26%0.79%0.74%-0.80%-0.05%-0.41%0.22%3.15%
20161.95%0.46%0.52%0.34%-0.26%1.98%1.29%-0.58%0.66%-0.79%-2.83%-0.47%2.20%
20151.89%-0.83%0.51%0.02%-0.42%-1.19%0.36%-0.14%0.48%-0.10%-0.44%-0.09%0.02%
2014-0.88%0.57%-0.06%-0.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VBND составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VBND, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBND, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBND, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBND, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBND, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vident Core U.S. Bond Strategy ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: -0.01
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vident Core U.S. Bond Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.85$1.89$1.72$1.09$0.79$1.03$1.58$1.34$0.98$1.52$0.73$0.05

Дивидендный доход

4.29%4.41%3.88%2.55%1.56%1.98%3.14%2.82%2.00%3.12%1.49%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vident Core U.S. Bond Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.17$0.14$0.14$0.15$0.15$0.75
2024$0.19$0.10$0.14$0.20$0.16$0.15$0.19$0.14$0.15$0.17$0.14$0.17$1.89
2023$0.16$0.10$0.12$0.14$0.17$0.14$0.14$0.16$0.13$0.17$0.14$0.16$1.72
2022$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.20$0.07$0.10$0.04$0.11$0.19$0.10$1.09
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.47$0.79
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.47$1.03
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.75$1.58
2018$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.74$1.34
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.52$0.98
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.15$1.52
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.36$0.73
2014$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vident Core U.S. Bond Strategy ETF показал максимальную просадку в 18.97%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vident Core U.S. Bond Strategy ETF составляет 5.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.97%4 авг. 2021 г.30924 окт. 2022 г.———
-12.08%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.8723 июл. 2020 г.96
-5.25%29 сент. 2016 г.5616 дек. 2016 г.1795 сент. 2017 г.235
-4.92%11 сент. 2017 г.2958 нояб. 2018 г.8820 мар. 2019 г.383
-3.66%27 янв. 2021 г.3719 мар. 2021 г.8115 июл. 2021 г.118
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...