Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vident U.S. Bond Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) показал доход в -0.88% с начала года и 3.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBND составила 1.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VBND закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.

Vident U.S. Bond Strategy ETF: годовая альфа составляет 1.34%, бета — 0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 17.10.2014.

• Этот ETF участвовал в 17.56% снижения S&P 500 Index, но только в 12.13% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VBND составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

VBND имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vident U.S. Bond Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vident U.S. Bond Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vident U.S. Bond Strategy ETF показал максимальную просадку в 18.97%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 753 торговые сессии.

Текущая просадка Vident U.S. Bond Strategy ETF составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.