PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBND с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBND с BND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBND (Vident U.S. Bond Strategy ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - VBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Vident Core U.S. Bond Strategy Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBND returned 1.59%/yr vs 1.61%/yr for BND. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VBND charges 0.41%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности VBND и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBND показывает доходность 0.42%, а BND немного ниже – 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBND имеют среднегодовую доходность 1.59%, а акции BND немного впереди с 1.61%.

VBND

1 день
0.02%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.79%
1 год
5.06%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.59%

BND

1 день
0.14%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.60%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBND и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		0.42%7.31%1.26%8.16%-14.18%-0.43%5.37%9.50%-0.96%3.15%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.41%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between VBND and BND is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.85

The correlation between VBND and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Bond Strategy ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VBND:
VBND с ABNDXVBND с IEFVBND с FBNDVBND с VOOVBND с SPYVBND с TIPVBND с FBNDX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

VBND vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBND
Ранг доходности на риск VBND: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBND: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBND: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBND c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBNDBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.24

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.84

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.73

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

5.21

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBND vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBND на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBND и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBNDBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.24

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VBND и BND

Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBNDBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-18.58%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.68%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.60%

-5.92%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-17.91%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.97%

-18.58%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-2.23%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-3.06%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.89%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VBND и BND

Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что VBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBNDBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.22%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.66%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

3.78%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

6.02%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

5.53%

-0.08%

Сравнение комиссий VBND и BND

VBND берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBND и BND

Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BND в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VBND
Vident U.S. Bond Strategy ETF		4.23%4.22%4.41%3.88%2.55%1.56%1.98%3.14%2.82%2.00%3.12%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VBND and BND have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBND has higher volatility (1.49%) compared to BND (1.22%). In terms of maximum drawdown, VBND dropped -18.97% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, BND leads with 1.61% vs 1.59% for VBND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.61% return vs 1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.41% for VBND.

VBND has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.96% for BND.

VBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BND is Total Bond Market. VBND tracks Vident Core U.S. Bond Strategy Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Vident and Vanguard. Their fees differ too: 0.41% for VBND and 0.03% for BND.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBND и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор