Сравнение VTBIX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
VTBIX управляется Vanguard. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBIX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.40% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.51% соответственно.
VTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.47%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBIX и FCNVX
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBIX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
VTBIX
FCNVX
Сравнение VTBIX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBIX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 3.18 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 14.52 | -13.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 6.34 | -5.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 21.58 | -19.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 84.59 | -80.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBIX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.18 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 2.69 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 2.44 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 2.17 | -1.91 |
Корреляция
Корреляция между VTBIX и FCNVX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и FCNVX
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FCNVX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.61% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и FCNVX
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBIX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -2.19% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -0.20% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -0.59% | -17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -2.19% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -0.10% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -0.05% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.05% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и FCNVX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBIX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.10% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 0.81% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.28% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 1.27% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.03% | +3.88% |