Сравнение FCNVX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FCNVX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNVX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FCNVX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FCNVX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.68% соответственно.
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCNVX и BND
FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCNVX vs. BND — Ранг доходности на риск
FCNVX
BND
Сравнение FCNVX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNVX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 0.93 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.52 | 1.32 | +13.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.34 | 1.16 | +5.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.58 | 1.75 | +19.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.59 | 4.78 | +79.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNVX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 0.93 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 0.04 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 0.30 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.59 | +1.58 |
Корреляция
Корреляция между FCNVX и BND составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNVX и BND
Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FCNVX и BND
Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNVX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -18.58% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -2.44% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -17.91% | +17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | -18.58% | +16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.54% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.07% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.90% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNVX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNVX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.63% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 2.52% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 4.30% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 6.00% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.03% | 5.52% | -4.49% |