PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCNVX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNVX с BND

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNVX или BND.

Корреляция

Корреляция между FCNVX и BND составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCNVX:

3.50

BND:

0.89

Коэф-т Сортино

FCNVX:

15.89

BND:

1.19

Коэф-т Омега

FCNVX:

6.03

BND:

1.14

Коэф-т Кальмара

FCNVX:

25.69

BND:

0.34

Коэф-т Мартина

FCNVX:

105.30

BND:

2.05

Индекс Язвы

FCNVX:

0.05%

BND:

2.09%

Дневная вол-ть

FCNVX:

1.45%

BND:

5.29%

Макс. просадка

FCNVX:

-2.19%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

FCNVX:

-0.10%

BND:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, FCNVX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции FCNVX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.45% соответственно.

FCNVX

С начала года

1.39%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.20%

1 год

5.09%

3 года

4.70%

5 лет

2.90%

10 лет

2.24%

BND

С начала года

1.87%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

1.43%

1 год

4.65%

3 года

1.48%

5 лет

-1.06%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий FCNVX и BND

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCNVX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNVX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCNVX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и BND

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности BND в 3.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		4.86%5.12%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.77%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и BND

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и BND

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.39%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...