Сравнение DFCF с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCF и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCF и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.06% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.23% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%.
DFCF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и DFCFX
DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCF vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
DFCF
DFCFX
Сравнение DFCF c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.59 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.98 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.80 | -2.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.07 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 5.56 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.59 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.34 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между DFCF и DFCFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и DFCFX
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и DFCFX
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCF | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -4.27% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -1.03% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | 0.00% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -0.26% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.38% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и DFCFX
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCF | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 0.15% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 0.42% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 1.21% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 4.39% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 3.13% | +3.41% |