Сравнение DFCF с DFGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP).
DFCF и DFGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFGP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCF и DFGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCF и DFGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.10% | 7.89% | 1.86% | 5.48% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | -0.15% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у DFGP с доходностью -0.15%.
DFCF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGP
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и DFGP
DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFGP в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCF vs. DFGP — Ранг доходности на риск
DFCF
DFGP
Сравнение DFCF c DFGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | DFGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.43 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.40 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.50 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.44 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между DFCF и DFGP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и DFGP
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DFGP в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.36% | 3.45% | 4.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и DFGP
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCF | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -3.24% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.24% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.17% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -0.73% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.83% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и DFGP
Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.85%, в то время как у Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCF | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.15% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.72% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 4.26% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 4.63% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 4.63% | +1.91% |