PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCF с DFGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFCF и DFGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCF и DFGP


2026 (YTD)202520242023
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
-0.10%7.89%1.86%5.48%
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
-0.15%5.89%3.71%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у DFGP с доходностью -0.15%.


DFCF

1 день
0.33%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.99%
3 года*
4.41%
5 лет*
10 лет*

DFGP

1 день
0.64%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Core Fixed Income ETF

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

Сравнение комиссий DFCF и DFGP

DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFGP в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFCF vs. DFGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 5959
Ранг коэф-та Мартина

DFGP
Ранг доходности на риск DFGP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c DFGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCFDFGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.43

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.40

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

5.50

+0.05

DFCF vs. DFGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGP равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и DFGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCFDFGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.44

-1.41

Корреляция

Корреляция между DFCF и DFGP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и DFGP

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DFGP в 3.36%


TTM20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
4.50%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
3.36%3.45%4.51%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCF и DFGP

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFGP.


Загрузка...

Показатели просадок


DFCFDFGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-3.24%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-3.24%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.17%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-0.73%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.83%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и DFGP

Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.85%, в то время как у Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFCFDFGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.15%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.72%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

4.26%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

4.63%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

4.63%

+1.91%