PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFCF с DFGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFCF и DFGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DFGP с доходностью 1.11%.


DFCF

1 день
-0.19%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.78%
3 года*
4.79%
5 лет*
10 лет*

DFGP

1 день
-0.23%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCF и DFGP


2026 (YTD)202520242023
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
0.37%7.89%1.86%5.48%
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
1.11%5.89%3.71%6.24%

Correlation

The correlation between DFCF and DFGP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between DFCF and DFGP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Core Fixed Income ETF

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

Доходность на риск

DFCF vs. DFGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4040
Ранг коэф-та Мартина

DFGP
Ранг доходности на риск DFGP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c DFGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFCFDFGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.59

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

5.41

+0.92

DFCF vs. DFGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGP равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и DFGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFCFDFGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.44

-1.40

Просадки

Сравнение просадок DFCF и DFGP

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFGP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFCFDFGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-3.24%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-3.24%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.94%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-0.78%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.95%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и DFGP

Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.36%, в то время как у Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFCFDFGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.65%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

3.25%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

3.96%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

4.66%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

4.66%

+1.80%

Сравнение комиссий DFCF и DFGP

DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFGP в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и DFGP

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности DFGP в 3.64%


ПозицияTTM20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
4.31%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
3.64%3.45%4.51%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, DFCF and DFGP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFGP has higher volatility (1.65%) compared to DFCF (1.36%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs DFGP's -3.24%.

On 1-year performance, DFCF leads with 5.78% vs 5.12% for DFGP. On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFCF has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFCF has performed better with a 5.78% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for DFGP.

DFCF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.64% for DFGP.

DFCF is categorized as Intermediate Core Bond, while DFGP is Global Bonds. Their fees differ too: 0.17% for DFCF and 0.22% for DFGP.

DFCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCF и DFGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор