Сравнение DFCF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
DFCF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или TLT.
Корреляция
Корреляция между DFCF и TLT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и TLT
Основные характеристики
DFCF:
0.28
TLT:
-0.40
DFCF:
0.43
TLT:
-0.46
DFCF:
1.05
TLT:
0.95
DFCF:
0.13
TLT:
-0.13
DFCF:
0.89
TLT:
-0.84
DFCF:
1.64%
TLT:
6.66%
DFCF:
5.19%
TLT:
14.22%
DFCF:
-19.56%
TLT:
-48.35%
DFCF:
-8.25%
TLT:
-41.51%
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -6.12%.
DFCF
0.84%
-1.44%
0.45%
0.88%
N/A
N/A
TLT
-6.12%
-0.47%
-3.48%
-6.13%
-5.83%
-0.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и TLT
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и TLT
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности TLT в 4.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 3.85% | 4.52% | 3.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.21% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и TLT
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и TLT
Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.82%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.