Сравнение DFCF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
DFCF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или TLT.
Основные характеристики
| DFCF | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.85% | -5.72% |
| Дох-ть за 1 год | 7.93% | 6.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 6.14 | 1.36 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 5.96% |
| Дневная вол-ть | 5.46% | 15.15% |
| Макс. просадка | -19.56% | -48.35% |
| Текущая просадка | -7.34% | -41.26% |
Корреляция
Корреляция между DFCF и TLT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и TLT
С начала года, DFCF показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и TLT
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и TLT
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности TLT в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.65% | 4.52% | 3.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.08% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и TLT
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и TLT
Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.44%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.