Сравнение DFCF с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCF и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCF и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.10% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.23% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.15% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.15%.
DFCF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGBX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 1.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и DFGBX
DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCF vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
DFCF
DFGBX
Сравнение DFCF c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.56 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.64 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.29 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.74 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между DFCF и DFGBX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и DFGBX
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DFGBX в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.47% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и DFGBX
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCF | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -9.63% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -1.38% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.13% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -0.94% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.43% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и DFGBX
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCF | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.76% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 0.97% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 1.64% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 2.16% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 1.93% | +4.61% |