PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFCF с DFSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCF с DFSD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).

DFCF и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или DFSD.

Корреляция

Корреляция между DFCF и DFSD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и DFSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCF:

0.79

DFSD:

2.69

Коэф-т Сортино

DFCF:

1.15

DFSD:

4.00

Коэф-т Омега

DFCF:

1.14

DFSD:

1.58

Коэф-т Кальмара

DFCF:

0.41

DFSD:

4.38

Коэф-т Мартина

DFCF:

2.26

DFSD:

18.81

Индекс Язвы

DFCF:

1.90%

DFSD:

0.31%

Дневная вол-ть

DFCF:

5.39%

DFSD:

2.19%

Макс. просадка

DFCF:

-19.56%

DFSD:

-8.45%

Текущая просадка

DFCF:

-5.94%

DFSD:

-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 2.40%.

DFCF

С начала года

1.49%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

1.17%

1 год

4.23%

3 года

2.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFSD

С начала года

2.40%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

2.82%

1 год

5.87%

3 года

4.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Сравнение комиссий DFCF и DFSD

DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCF и DFSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг риск-скорректированной доходности DFCF, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFSD
Ранг риск-скорректированной доходности DFSD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCF c DFSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DFSD равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и DFSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и DFSD

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFSD в 4.37%

TTM2024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.61%4.61%4.51%3.27%0.16%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		4.37%4.81%3.89%2.11%0.11%

Просадки

Сравнение просадок DFCF и DFSD

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и DFSD

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...