PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с DFSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCF с DFSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFCF returned 4.79%/yr vs 5.33%/yr for DFSD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.16%/yr for DFSD.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и DFSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 0.62%.

DFCF

1 день
-0.19%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.78%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSD

1 день
-0.13%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.23%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCF и DFSD

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		0.37%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.62%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%

Correlation

The correlation between DFCF and DFSD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.81

The correlation between DFCF and DFSD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFXDFCF с BIV
Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с AVSFDFSD с BSVDFSD с SBNDDFSD с SEMH.LDFSD с BNDDFSD с DFCFX

Доходность на риск

DFCF vs. DFSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c DFSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFDFSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.24

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.44

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.90

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

11.21

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCF vs. DFSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа DFSD равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и DFSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFDFSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.24

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.91

-0.88

Просадки

Сравнение просадок DFCF и DFSD

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCFDFSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-8.45%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-1.47%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-1.47%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.44%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-2.07%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.38%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и DFSD

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCFDFSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.64%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

1.47%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

1.90%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

2.78%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

2.78%

+3.68%

Сравнение комиссий DFCF и DFSD

DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и DFSD

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности DFSD в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.31%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.98%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%

Часто задаваемые вопросы

DFCF and DFSD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFCF has higher volatility (1.36%) compared to DFSD (0.64%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs DFSD's -8.45%.

On 3-year performance, DFSD leads with 5.33% vs 4.79% for DFCF. On fees, DFSD is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DFSD has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSD has performed better with a 5.33% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.17% for DFCF.

DFCF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.98% for DFSD.

DFCF is categorized as Intermediate Core Bond, while DFSD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.17% for DFCF and 0.16% for DFSD.

DFSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCF и DFSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор