PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с DFSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCF с DFSD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).

DFCF и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCF и DFSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCF и DFSD

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		-0.10%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.17%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 0.17%.

DFCF

1 день
0.33%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.99%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSD

1 день
0.31%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.79%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с TLTDFCF с DFGBXDFCF с BIVDFCF с SPY
Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с AVSFDFSD с SBNDDFSD с BSVDFSD с SEMH.LDFSD с BNDDFSD с DFCFX

Сравнение комиссий DFCF и DFSD

DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Доходность на риск

DFCF vs. DFSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c DFSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFDFSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.13

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.12

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.25

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

13.49

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCF vs. DFSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DFSD равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и DFSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFDFSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.13

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.91

-0.88

Корреляция

Корреляция между DFCF и DFSD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и DFSD

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DFSD в 3.94%

TTM20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.50%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.94%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%

Просадки

Сравнение просадок DFCF и DFSD

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и DFSD.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCFDFSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-8.45%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-1.47%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.89%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-2.13%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.35%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и DFSD

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCFDFSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.94%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

1.33%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

2.26%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

2.80%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

2.80%

+3.74%