PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCF с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. DFCF is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 3 years, DFCF returned 4.79%/yr vs 3.96%/yr for BND. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%.

DFCF

1 день
-0.19%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.78%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCF и BND

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		0.37%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%0.45%

Correlation

The correlation between DFCF and BND is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.97

The correlation between DFCF and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFXDFCF с BIV
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

DFCF vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.36

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.03

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.92

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

5.80

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCF vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.59

-0.55

Просадки

Сравнение просадок DFCF и BND

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-18.58%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.68%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-5.92%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.37%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-3.06%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.88%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и BND

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.23%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.66%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

3.78%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

6.02%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

5.53%

+0.93%

Сравнение комиссий DFCF и BND

DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и BND

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.31%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DFCF and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFCF has higher volatility (1.36%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs BND's -18.58%.

On 3-year performance, DFCF leads with 4.79% vs 3.96% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFCF has performed better with a 4.79% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for DFCF.

DFCF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.97% for BND.

DFCF is categorized as Intermediate Core Bond, while BND is Total Bond Market. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for DFCF and 0.03% for BND.

DFCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCF и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор