Сравнение DFCF с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DFCF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCF и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCF и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.10% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.23% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%.
DFCF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и BND
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCF vs. BND — Ранг доходности на риск
DFCF
BND
Сравнение DFCF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCF | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.81 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.98 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.59 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между DFCF и BND составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и BND
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и BND
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -18.58% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.44% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.58% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -3.07% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.89% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и BND
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.63% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.52% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 4.30% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 6.00% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 5.52% | +1.02% |