Сравнение DFCF с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DFCF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или BND.
Корреляция
Корреляция между DFCF и BND составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и BND
Основные характеристики
DFCF:
1.19
BND:
1.30
DFCF:
1.72
BND:
1.89
DFCF:
1.21
BND:
1.23
DFCF:
0.55
BND:
0.51
DFCF:
3.44
BND:
3.36
DFCF:
1.84%
BND:
2.03%
DFCF:
5.29%
BND:
5.26%
DFCF:
-19.56%
BND:
-18.84%
DFCF:
-5.70%
BND:
-7.34%
Доходность по периодам
С начала года, DFCF показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.22%.
DFCF
1.75%
-0.37%
-0.35%
6.56%
N/A
N/A
BND
2.22%
0.00%
0.05%
7.10%
-0.94%
1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и BND
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFCF и BND
DFCF
BND
Сравнение DFCF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и BND
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BND в 3.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.20% | 4.61% | 4.52% | 3.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.71% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и BND
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и BND
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что DFCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.