Сравнение DFCF с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DFCF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCF или BND.
Основные характеристики
| DFCF | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.85% | 1.45% |
| Дох-ть за 1 год | 7.93% | 7.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 6.14 | 4.97 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 5.46% | 5.83% |
| Макс. просадка | -19.56% | -18.84% |
| Текущая просадка | -7.34% | -9.29% |
Корреляция
Корреляция между DFCF и BND составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCF и BND
С начала года, DFCF показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCF и BND
DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCF и BND
Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.65% | 4.52% | 3.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFCF и BND
Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCF и BND
Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.44% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.