PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с AVIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCF с AVIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while AVIG is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFCF returned 4.79%/yr vs 4.44%/yr for AVIG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for AVIG.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и AVIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у AVIG с доходностью 0.08%.

DFCF

1 день
-0.19%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.78%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.39%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCF и AVIG

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		0.37%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		0.08%7.98%1.55%6.41%-13.94%0.54%

Correlation

The correlation between DFCF and AVIG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.96

The correlation between DFCF and AVIG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

Avantis Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFXDFCF с BIV
Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с BNDAVIG с IHYAVIG с USHYAVIG с AGGAVIG с FBNDAVIG с DUSB

Доходность на риск

DFCF vs. AVIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c AVIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCFAVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.40

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.06

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.92

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

5.85

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCF vs. AVIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIG равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и AVIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCFAVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.02

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DFCF и AVIG

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, примерно равная максимальной просадке AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и AVIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCFAVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-19.64%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.82%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-6.03%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.66%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-7.75%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.92%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и AVIG

Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеют волатильность 1.36% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCFAVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.32%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.85%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

3.85%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

6.23%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.46%

6.01%

+0.45%

Сравнение комиссий DFCF и AVIG

DFCF берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии AVIG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и AVIG

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности AVIG в 4.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.04%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.31%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DFCF and AVIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFCF has higher volatility (1.36%) compared to AVIG (1.32%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs AVIG's -19.64%.

On 3-year performance, DFCF leads with 4.79% vs 4.44% for AVIG. On fees, AVIG is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFCF has performed better with a 4.79% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for DFCF.

DFCF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 4.04% for AVIG.

DFCF is categorized as Intermediate Core Bond, while AVIG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and American Century. Their fees differ too: 0.17% for DFCF and 0.15% for AVIG.

DFCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCF и AVIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор