Сравнение VSVNX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VSVNX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSVNX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | -0.47% | 21.43% | 14.38% | 20.45% | 1.72% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VSVNX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%.
VSVNX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSVNX и VWELX
VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSVNX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VSVNX
VWELX
Сравнение VSVNX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSVNX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.83 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.89 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 8.42 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSVNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.83 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VSVNX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSVNX и VWELX
Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.83% | 1.82% | 1.79% | 1.57% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSVNX и VWELX
Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSVNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -36.12% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -6.78% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.39% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.93% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.80% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSVNX и VWELX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSVNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.10% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 6.68% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 11.89% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 11.11% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 11.50% | +2.23% |