PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSVNX с VLXVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSVNX с VLXVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).

VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VSVNX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSVNX и VLXVX

2026 (YTD)2025202420232022
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		-1.45%21.43%14.38%20.45%1.72%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-1.45%21.44%14.37%20.40%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VSVNX на уровне -1.45% и VLXVX на уровне -1.45%.

VSVNX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.17%
1 год
19.95%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLXVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с SWYOXVSVNX с VTIVSVNX с FFSFXVSVNX с VTIVXVSVNX с vtwaXVSVNX с JUEMX
Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VTI

Сравнение комиссий VSVNX и VLXVX

И VSVNX, и VLXVX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

VSVNX vs. VLXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSVNX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSVNXVLXVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.96

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.93

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

8.75

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSVNX vs. VLXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSVNX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSVNX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSVNXVLXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.64

+0.47

Корреляция

Корреляция между VSVNX и VLXVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSVNX и VLXVX

Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VLXVX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.85%1.82%1.79%1.57%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%

Просадки

Сравнение просадок VSVNX и VLXVX

Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и VLXVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSVNXVLXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-31.42%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-10.52%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-6.54%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.06%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.32%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VSVNX и VLXVX

Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) имеют волатильность 5.60% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSVNXVLXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.61%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.97%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

15.00%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

14.13%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

15.74%

-2.01%