Сравнение VSVNX с SWYOX

С начала года, VSVNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SWYOX с доходностью -0.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VSVNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWYOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSVNX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSVNX и SWYOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VSVNX и SWYOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SWYOX в 1.88%

Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и SWYOX.

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) составляет 5.45%, в то время как у Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.