PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSVNX с SWYOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSVNX с SWYOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSVNX (Vanguard Target Retirement 2070 Fund) and SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, VSVNX returned 19.42%/yr vs 19.95%/yr for SWYOX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VSVNX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for SWYOX.

Доходность

Сравнение доходности VSVNX и SWYOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSVNX показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у SWYOX с доходностью 12.31%.

VSVNX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.54%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.98%
3 года*
19.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWYOX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.53%
С начала года
12.31%
6 месяцев
12.78%
1 год
27.87%
3 года*
19.95%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSVNX и SWYOX

2026 (YTD)2025202420232022
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		11.35%21.43%14.38%20.45%1.72%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		12.31%20.48%14.95%21.61%1.37%

Correlation

The correlation between VSVNX and SWYOX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

0.97

The correlation between VSVNX and SWYOX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSVNX и SWYOX

Секторы
VSVNX
SWYOX

Технологии

27.3%
26.8%

Финансовые услуги

16.1%
15.4%

Промышленность

12.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.9%

Здравоохранение

8.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

4.3%
4.1%

Сырьевые материалы

4.3%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

2.5%
7.3%

Технологии

VSVNX
27.3%
SWYOX
26.8%

Финансовые услуги

VSVNX
16.1%
SWYOX
15.4%

Промышленность

VSVNX
12.4%
SWYOX
11.3%

Потребительский циклический сектор

VSVNX
9.4%
SWYOX
8.9%

Здравоохранение

VSVNX
8.3%
SWYOX
7.8%

Коммуникационные услуги

VSVNX
8.0%
SWYOX
7.5%

Потребительский защитный сектор

VSVNX
4.8%
SWYOX
4.6%

Энергетика

VSVNX
4.3%
SWYOX
4.1%

Сырьевые материалы

VSVNX
4.3%
SWYOX
3.8%

Коммунальные услуги

VSVNX
2.7%
SWYOX
2.5%

Недвижимость

VSVNX
2.5%
SWYOX
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Schwab Target 2065 Index Fund

Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с VLXVXVSVNX с VTIVSVNX с FFSFXVSVNX с VTIVXVSVNX с JUEMXVSVNX с vtwaX
Часто сравнивают с SWYOX:
SWYOX с SWQRXSWYOX с VLXVXSWYOX с SWYNXSWYOX с SWPPXSWYOX с SWTSXSWYOX с SWYJXSWYOX с FFSFX

Доходность на риск

VSVNX vs. SWYOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SWYOX
Ранг доходности на риск SWYOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSVNX c SWYOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSVNXSWYOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.32

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.23

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.09

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

13.78

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSVNX vs. SWYOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSVNX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYOX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSVNX и SWYOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSVNXSWYOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.77

+0.55

Просадки

Сравнение просадок VSVNX и SWYOX

Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и SWYOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSVNXSWYOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-26.02%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.13%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-16.05%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.73%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-5.72%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.04%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VSVNX и SWYOX

Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеют волатильность 3.48% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSVNXSWYOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.66%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.62%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

12.13%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

15.59%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

15.43%

-1.74%

Сравнение комиссий VSVNX и SWYOX

VSVNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWYOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSVNX и SWYOX

Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SWYOX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.67%1.87%1.76%1.82%1.80%1.24%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.63%1.82%1.79%1.57%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VSVNX and SWYOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWYOX has higher volatility (3.66%) compared to VSVNX (3.48%). In terms of maximum drawdown, VSVNX dropped -15.39% vs SWYOX's -26.02%.

VSVNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSVNX и SWYOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор