PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSVNX с FFSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSVNX с FFSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX).

VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VSVNX и FFSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSVNX и FFSFX

2026 (YTD)2025202420232022
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		-1.45%21.43%14.38%20.45%1.72%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		-0.51%23.76%14.01%20.54%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, VSVNX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FFSFX с доходностью -0.51%.

VSVNX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.17%
1 год
19.95%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFSFX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
3.00%
1 год
22.48%
3 года*
16.49%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Fidelity Freedom 2065 Fund

Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с VLXVXVSVNX с SWYOXVSVNX с VTIVSVNX с VTIVXVSVNX с vtwaXVSVNX с JUEMX
Часто сравнивают с FFSFX:
FFSFX с FFIJXFFSFX с VLXVXFFSFX с FXAIXFFSFX с VOOFFSFX с FFBSXFFSFX с SWYOXFFSFX с VT

Сравнение комиссий VSVNX и FFSFX

VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFSFX в 0.75%.

FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Доходность на риск

VSVNX vs. FFSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFSFX
Ранг доходности на риск FFSFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSVNX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSVNXFFSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.04

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.04

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

9.00

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSVNX vs. FFSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSVNX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSFX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSVNX и FFSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSVNXFFSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.67

+0.43

Корреляция

Корреляция между VSVNX и FFSFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSVNX и FFSFX

Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FFSFX в 3.71%

TTM2025202420232022202120202019
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.85%1.82%1.79%1.57%0.91%0.00%0.00%0.00%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		3.71%3.69%2.29%2.01%8.77%7.81%2.25%1.40%

Просадки

Сравнение просадок VSVNX и FFSFX

Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки FFSFX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и FFSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSVNXFFSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-31.03%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.20%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-7.00%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-6.02%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.54%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VSVNX и FFSFX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) составляет 5.60%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSVNXFFSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.64%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.01%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

16.24%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

14.91%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

17.08%

-3.35%