PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSVNX с FFSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSVNX с FFSFX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX).

VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSVNX или FFSFX.

Корреляция

Корреляция между VSVNX и FFSFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSVNX и FFSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSVNX:

0.74

FFSFX:

0.50

Коэф-т Сортино

VSVNX:

1.19

FFSFX:

0.85

Коэф-т Омега

VSVNX:

1.17

FFSFX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VSVNX:

0.83

FFSFX:

0.57

Коэф-т Мартина

VSVNX:

3.66

FFSFX:

2.42

Индекс Язвы

VSVNX:

3.29%

FFSFX:

3.64%

Дневная вол-ть

VSVNX:

15.35%

FFSFX:

16.74%

Макс. просадка

VSVNX:

-15.39%

FFSFX:

-31.03%

Текущая просадка

VSVNX:

-0.57%

FFSFX:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, VSVNX показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у FFSFX с доходностью 3.25%.

VSVNX

С начала года

4.42%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

2.96%

1 год

11.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFSFX

С начала года

3.25%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

1.22%

1 год

8.30%

5 лет

13.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSVNX и FFSFX

VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFSFX в 0.75%.

FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSVNX и FFSFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSVNX
Ранг риск-скорректированной доходности VSVNX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FFSFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFSFX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSVNX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSVNX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа FFSFX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSVNX и FFSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSVNX и FFSFX

Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FFSFX в 1.70%

TTM202420232022202120202019
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.72%1.79%1.57%0.91%0.00%0.00%0.00%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		1.70%2.29%2.01%8.77%7.81%2.25%1.40%

Просадки

Сравнение просадок VSVNX и FFSFX

Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки FFSFX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и FFSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSVNX и FFSFX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) составляет 3.99%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...