PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSVNX с JUEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSVNX с JUEMX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. JUEMX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSVNX или JUEMX.

Корреляция

Корреляция между VSVNX и JUEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSVNX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSVNX:

0.76

JUEMX:

0.23

Коэф-т Сортино

VSVNX:

1.21

JUEMX:

0.51

Коэф-т Омега

VSVNX:

1.17

JUEMX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VSVNX:

0.84

JUEMX:

0.24

Коэф-т Мартина

VSVNX:

3.72

JUEMX:

0.70

Индекс Язвы

VSVNX:

3.29%

JUEMX:

7.98%

Дневная вол-ть

VSVNX:

15.40%

JUEMX:

21.26%

Макс. просадка

VSVNX:

-15.39%

JUEMX:

-34.95%

Текущая просадка

VSVNX:

-1.00%

JUEMX:

-10.43%

Доходность по периодам

С начала года, VSVNX показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -1.04%.

VSVNX

С начала года

3.97%

1 месяц

8.78%

6 месяцев

1.37%

1 год

11.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JUEMX

С начала года

-1.04%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

-9.61%

1 год

4.90%

5 лет

11.80%

10 лет

6.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSVNX и JUEMX

VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JUEMX в 0.44%.

JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSVNX и JUEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSVNX
Ранг риск-скорректированной доходности VSVNX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг риск-скорректированной доходности JUEMX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSVNX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSVNX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSVNX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSVNX и JUEMX

Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности JUEMX в 6.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.72%1.79%1.57%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.47%6.43%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%1.24%10.06%

Просадки

Сравнение просадок VSVNX и JUEMX

Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и JUEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSVNX и JUEMX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) составляет 4.33%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...