Сравнение VSVNX с JUEMX
VSVNX (Vanguard Target Retirement 2070 Fund) and JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) are both mutual funds - VSVNX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while JUEMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 3 years, VSVNX returned 19.42%/yr vs 21.52%/yr for JUEMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSVNX charges 0.08%/yr vs 0.44%/yr for JUEMX.
Доходность
Сравнение доходности VSVNX и JUEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSVNX показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью 5.61%.
VSVNX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUEMX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам VSVNX и JUEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 11.35% | 21.43% | 14.38% | 20.45% | 1.72% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 5.61% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | 0.30% |
Correlation
The correlation between VSVNX and JUEMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between VSVNX and JUEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSVNX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск
VSVNX
JUEMX
Сравнение VSVNX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSVNX | JUEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.72 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 6.94 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSVNX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.68 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок VSVNX и JUEMX
Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и JUEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSVNX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -33.37% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -11.90% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | -19.10% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.76% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -4.08% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.95% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSVNX и JUEMX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSVNX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.29% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.42% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 12.24% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 17.41% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 18.56% | -4.87% |
Сравнение комиссий VSVNX и JUEMX
VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JUEMX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSVNX и JUEMX
Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности JUEMX в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 5.63% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.63% | 1.82% | 1.79% | 1.57% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VSVNX and JUEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSVNX has higher volatility (3.48%) compared to JUEMX (3.29%). In terms of maximum drawdown, VSVNX dropped -15.39% vs JUEMX's -33.37%.
VSVNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSVNX и JUEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор