Сравнение VSVNX с JUEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).
VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VSVNX и JUEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSVNX и JUEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | -0.47% | 21.43% | 14.38% | 20.45% | 1.72% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -6.89% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VSVNX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -6.89%.
VSVNX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUEMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSVNX и JUEMX
VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JUEMX в 0.44%.
Доходность на риск
VSVNX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск
VSVNX
JUEMX
Сравнение VSVNX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSVNX | JUEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.67 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.09 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.11 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 4.02 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSVNX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.67 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.80 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VSVNX и JUEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSVNX и JUEMX
Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности JUEMX в 6.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.83% | 1.82% | 1.79% | 1.57% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.39% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
Просадки
Сравнение просадок VSVNX и JUEMX
Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и JUEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSVNX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -33.37% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -11.90% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -8.52% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -4.11% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.28% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSVNX и JUEMX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеют волатильность 5.45% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSVNX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.61% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 9.59% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 18.61% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 17.40% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 18.55% | -4.82% |