Сравнение VSVNX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VSVNX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSVNX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | -1.45% | 21.43% | 14.38% | 20.45% | 1.72% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VSVNX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью -1.30%.
VSVNX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSVNX и VTIVX
И VSVNX, и VTIVX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSVNX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
VSVNX
VTIVX
Сравнение VSVNX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSVNX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.38 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.99 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.94 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 8.78 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSVNX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.52 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между VSVNX и VTIVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSVNX и VTIVX
Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VTIVX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.85% | 1.82% | 1.79% | 1.57% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок VSVNX и VTIVX
Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSVNX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -51.69% | +36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -9.73% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -6.08% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -6.37% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.16% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSVNX и VTIVX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSVNX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.17% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 8.20% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 13.73% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 13.45% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 14.76% | -1.03% |