Сравнение VSVNX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSVNX или VTI.
Основные характеристики
VSVNX | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.91% | 19.74% |
Дох-ть за 1 год | 24.54% | 31.01% |
Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.28 |
Дневная вол-ть | 11.56% | 13.09% |
Макс. просадка | -15.39% | -55.45% |
Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSVNX и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSVNX и VTI
С начала года, VSVNX показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSVNX и VTI
VSVNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSVNX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSVNX и VTI
Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности VTI в 1.30%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.37% | 1.57% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VSVNX и VTI
Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSVNX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.