PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTSX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTSX с VWELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VSTSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, VSTSX returned 12.71%/yr vs 8.69%/yr for VWELX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VSTSX charges 0.01%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности VSTSX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSTSX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 6.39%.

VSTSX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.13%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

VWELX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.66%
1 год
19.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTSX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.14%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.39%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.32%

Correlation

The correlation between VSTSX and VWELX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between VSTSX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

VSTSX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTSX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTSXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.41

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.40

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.99

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

13.88

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTSX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTSX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTSX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTSXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.84

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VSTSX и VWELX

Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTSXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-36.12%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.78%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-11.98%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-20.88%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.67%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-3.92%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.46%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTSX и VWELX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTSXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.61%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.68%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

8.41%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

11.14%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

11.53%

+7.22%

Сравнение комиссий VSTSX и VWELX

VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTSX и VWELX

Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VWELX в 10.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.03%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.83%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VSTSX and VWELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSTSX has higher volatility (3.05%) compared to VWELX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VSTSX dropped -34.97% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTSX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор