Сравнение VSTSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTSX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSTSX показывает доходность 25.64%, а VOO немного выше – 26.16%.
VSTSX
25.64%
2.56%
14.26%
32.97%
15.12%
N/A
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| VSTSX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.92 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 17.07 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 12.19% |
| Макс. просадка | -52.42% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.82% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTSX и VOO
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSTSX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и VOO
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и VOO
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и VOO
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.16% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.